PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMY с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, BMY returned 1.00%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.00% против 13.22% соответственно.

BMY

1 день
0.40%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.43%
1 год
20.57%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.73%
10 лет*
1.00%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		8.27%0.11%15.81%-26.14%18.98%2.88%0.41%27.74%-12.90%7.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between BMY and BRK-B is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$116.75B

BRK-B:

$1.06T

EPS

BMY:

$3.57

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

BMY:

16.02

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

BMY:

0.91

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

BMY:

2.40

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

BMY:

5.82

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$48.48B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$33.33B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$13.34B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol-Myers Squibb Company

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с BMY:
BMY с MRKBMY с LLYBMY с GILDBMY с ABBVBMY с SCHDBMY с MDTBMY с SNY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

BMY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMY
Ранг доходности на риск BMY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
-0.02

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
0.08

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.02

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.32

-0.05

+3.37

BMY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMY и BRK-B

Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.03%

-53.86%

-18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-9.42%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.85%

-14.95%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-26.58%

-21.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.67%

-29.57%

-18.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.79%

-9.36%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-11.07%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.34%

4.53%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и BRK-B

Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

3.95%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.18%

10.78%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

14.38%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

17.12%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

19.44%

+5.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и BRK-B

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.38%4.60%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
11.49B
93.68B
(BMY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BMY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bristol-Myers Squibb Company и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
70.2%
28.8%
Активы портфеля
BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

BMY and BRK-B have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMY has higher volatility (8.22%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs BRK-B's -53.86%.

BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор