Сравнение UPS с KMB
UPS (United Parcel Service, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 4.31% против 0.95% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам UPS и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between UPS and KMB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
KMB:
$34.08B
UPS:
$6.18
KMB:
$5.93
UPS:
17.49
KMB:
17.26
UPS:
1.04
KMB:
2.06
UPS:
5.83
KMB:
18.98
UPS:
$88.34B
KMB:
$16.54B
UPS:
$16.03B
KMB:
$5.93B
UPS:
$10.63B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. KMB — Ранг доходности на риск
UPS
KMB
Сравнение UPS c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.87 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.67 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.03 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и KMB
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -36.97% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -29.60% | +9.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -34.06% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -34.06% | -23.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -34.06% | -23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -26.52% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -8.85% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 19.43% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и KMB
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 8.42% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 16.67% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 25.77% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 20.19% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 21.07% | +6.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и KMB
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и KMB
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and KMB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs KMB's -36.97%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор