Сравнение DPZ с TSLA
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, DPZ returned 10.88%/yr vs 40.05%/yr for TSLA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 10.88% против 40.05% соответственно.
DPZ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -26.03%
- 6 месяцев
- -28.29%
- 1 год
- -32.84%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 10.88%
TSLA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 40.05%
Сравнение доходности по годам DPZ и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -26.03% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
TSLA Tesla, Inc. | -5.79% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between DPZ and TSLA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2010 г. | 0.22 |
The correlation between DPZ and TSLA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.37B
TSLA:
$1.50T
DPZ:
$17.33
TSLA:
$1.10
DPZ:
17.70
TSLA:
385.93
DPZ:
2.53
TSLA:
47.22
DPZ:
2.10
TSLA:
15.28
DPZ:
$4.98B
TSLA:
$97.88B
DPZ:
$1.99B
TSLA:
$18.66B
DPZ:
$982.15M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. TSLA — Ранг доходности на риск
DPZ
TSLA
Сравнение DPZ c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DPZ | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.77 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | 1.81 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DPZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | 0.50 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.28 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.68 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.73 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DPZ и TSLA
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -73.63% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -29.93% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -53.77% | +12.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -73.63% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -73.63% | +25.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.27% | -13.51% | -28.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -22.73% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.28% | 12.84% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и TSLA
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.93%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 12.12% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 27.28% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 46.36% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.67% | 58.85% | -29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 59.11% | -29.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и TSLA
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 2.35% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и TSLA
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and TSLA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (12.12%) compared to DPZ (6.93%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор