Сравнение ES с BALL
ES (Eversource Energy) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 5.84%/yr for BALL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и BALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у BALL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям BALL по среднегодовой доходности: 5.44% против 5.84% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
BALL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -5.69%
- 10 лет*
- 5.84%
Сравнение доходности по годам ES и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
BALL Ball Corporation | 8.29% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
Correlation
The correlation between ES and BALL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
BALL:
$15.24B
ES:
$4.68
BALL:
$3.45
ES:
14.67
BALL:
16.52
ES:
0.83
BALL:
0.17
ES:
1.84
BALL:
1.13
ES:
0.00
BALL:
2.12
ES:
$13.93B
BALL:
$13.64B
ES:
$4.19B
BALL:
$1.50B
ES:
$4.60B
BALL:
$1.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. BALL — Ранг доходности на риск
ES
BALL
Сравнение ES c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 0.38 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и BALL
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и BALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -55.09% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -21.96% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -35.62% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -55.09% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -55.09% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -37.91% | +24.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -16.49% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 12.70% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и BALL
Eversource Energy (ES) и Ball Corporation (BALL) имеют волатильность 7.72% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 7.41% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 19.80% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 26.16% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 30.42% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 28.33% | -3.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и BALL
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BALL в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.40% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и BALL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and BALL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to BALL (7.41%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs BALL's -55.09%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и BALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор