Сравнение PRU с ALGT
PRU (Prudential Financial, Inc.) and ALGT (Allegiant Travel Company) are both stocks. PRU operates in Insurance - Life (Financial Services), while ALGT operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, PRU returned 9.04%/yr vs -3.72%/yr for ALGT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRU и ALGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRU показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у ALGT с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции PRU превзошли акции ALGT по среднегодовой доходности: 9.04% против -3.72% соответственно.
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
ALGT
- 1 день
- 6.45%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 79.41%
- 3 года*
- -5.92%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -3.72%
Сравнение доходности по годам PRU и ALGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
ALGT Allegiant Travel Company | 7.41% | -9.40% | 16.03% | 23.44% | -63.65% | -1.16% | 9.32% | 76.98% | -33.95% | -5.16% |
Correlation
The correlation between PRU and ALGT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2006 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
PRU:
$37.91B
ALGT:
$1.67B
PRU:
$9.85
ALGT:
-$1.89
PRU:
0.80
ALGT:
0.63
PRU:
$47.43B
ALGT:
$2.64B
PRU:
$14.72B
ALGT:
$815.04M
PRU:
$4.02B
ALGT:
$340.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRU vs. ALGT — Ранг доходности на риск
PRU
ALGT
Сравнение PRU c ALGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Allegiant Travel Company (ALGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRU | ALGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.81 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 4.23 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRU и ALGT
Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке ALGT в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и ALGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRU | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -86.01% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.46% | -39.13% | +17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | -70.95% | +45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -81.93% | +48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.89% | -86.01% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -64.75% | +55.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -31.70% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.90% | 16.74% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRU и ALGT
Текущая волатильность для Prudential Financial, Inc. (PRU) составляет 6.05%, в то время как у Allegiant Travel Company (ALGT) волатильность равна 24.27%. Это указывает на то, что PRU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRU | ALGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 24.27% | -18.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.48% | 44.93% | -27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 65.71% | -43.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 54.96% | -29.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 51.42% | -19.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRU и ALGT
Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как ALGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGT Allegiant Travel Company | 0.00% | 0.00% | 1.27% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.61% | 2.79% | 1.81% | 1.44% | 1.64% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRU и ALGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Allegiant Travel Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRU and ALGT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGT has higher volatility (24.27%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs ALGT's -86.01%.
ALGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRU и ALGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор