Сравнение DOW с CMCSA
DOW (Dow Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs -10.72%/yr for CMCSA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам DOW и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 14.73% |
Correlation
The correlation between DOW and CMCSA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between DOW and CMCSA shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
CMCSA:
$88.62B
DOW:
-$3.86
CMCSA:
$5.05
DOW:
0.61
CMCSA:
0.72
DOW:
1.60
CMCSA:
1.00
DOW:
$39.33B
CMCSA:
$125.28B
DOW:
$2.42B
CMCSA:
$77.26B
DOW:
$840.00M
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
DOW
CMCSA
Сравнение DOW c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.67 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.26 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и CMCSA
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -67.89% | +3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -27.34% | -4.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -39.87% | -22.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -52.11% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -47.99% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -24.62% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 14.38% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и CMCSA
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.12% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 24.86% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 29.24% | +20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 26.96% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 26.49% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и CMCSA
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOW и CMCSA
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOW and CMCSA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs CMCSA's -67.89%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор