Сравнение MKC с MDLZ
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, MKC returned 2.49%/yr vs 6.25%/yr for MDLZ. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MKC и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -21.47%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 2.49% против 6.25% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- -19.66%
- С начала года
- -21.47%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -13.35%
- 5 лет*
- -6.74%
- 10 лет*
- 2.49%
- Всё время*
- 10.92%
MDLZ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 5.80%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 7.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $721.74M | $600.27M | $564.14M | |
| $184.99M | $177.67M | $206.77M |
Сравнение доходности по годам MKC и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -21.47% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between MKC and MDLZ is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.50 |
The correlation between MKC and MDLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MKC:
$14.13B
MDLZ:
$79.90B
MKC:
$6.05
MDLZ:
$3.62
MKC:
8.69
MDLZ:
17.30
MKC:
1.92
MDLZ:
1.53
MKC:
$7.39B
MDLZ:
$39.68B
MKC:
$2.85B
MDLZ:
$12.36B
MKC:
$1.37B
MDLZ:
$5.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
MKC
MDLZ
Сравнение MKC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 0.21 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.51 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и MDLZ
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -42.52% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.79% | -18.62% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.28% | -29.00% | -15.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -29.14% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -29.74% | -22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.21% | -12.41% | -31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -11.06% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.36% | 7.85% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и MDLZ
McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеют волатильность 8.86% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 8.94% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 18.30% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 23.06% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 20.07% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.10% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и MDLZ
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности MDLZ в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.19% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.60% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и MDLZ
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 778.20M при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 9.36B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 276.40M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.95B при выручке в 9.36B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 160.20M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.36B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and MDLZ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (8.94%) compared to MKC (8.86%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор