PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MKC с MDLZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MKC с MDLZ

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MKC или MDLZ.

Корреляция

Корреляция между MKC и MDLZ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MKC и MDLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,087.29%
249.38%
MKC
MDLZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MKC:

0.15

MDLZ:

-0.07

Коэф-т Сортино

MKC:

0.36

MDLZ:

0.05

Коэф-т Омега

MKC:

1.04

MDLZ:

1.01

Коэф-т Кальмара

MKC:

0.10

MDLZ:

-0.06

Коэф-т Мартина

MKC:

0.48

MDLZ:

-0.12

Индекс Язвы

MKC:

6.92%

MDLZ:

11.95%

Дневная вол-ть

MKC:

21.82%

MDLZ:

20.90%

Макс. просадка

MKC:

-41.18%

MDLZ:

-46.04%

Текущая просадка

MKC:

-23.01%

MDLZ:

-8.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$20.14B

MDLZ:

$87.72B

EPS

MKC:

$2.90

MDLZ:

$2.69

Коэффициент P/E

MKC:

25.90

MDLZ:

25.19

Коэффициент PEG

MKC:

3.68

MDLZ:

4.55

Коэффициент P/S

MKC:

3.06

MDLZ:

2.41

Коэффициент P/B

MKC:

3.76

MDLZ:

3.40

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$6.73B

MDLZ:

$36.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.60B

MDLZ:

$11.94B

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.32B

MDLZ:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.89% соответственно.

MKC

С начала года

-0.65%

1 месяц

-0.93%

6 месяцев

-2.54%

1 год

2.12%

5 лет

0.64%

10 лет

8.92%

MDLZ

С начала года

14.30%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

0.67%

1 год

-0.27%

5 лет

8.80%

10 лет

7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MKC и MDLZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг риск-скорректированной доходности MKC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
MDLZ
Ранг риск-скорректированной доходности MDLZ, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDLZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MKC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MKC, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MKC: 0.15
MDLZ: -0.07
Коэффициент Сортино MKC, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MKC: 0.36
MDLZ: 0.05
Коэффициент Омега MKC, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MKC: 1.04
MDLZ: 1.01
Коэффициент Кальмара MKC, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MKC: 0.10
MDLZ: -0.06
Коэффициент Мартина MKC, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MKC: 0.48
MDLZ: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа MDLZ равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и MDLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.15
-0.07
MKC
MDLZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и MDLZ

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MDLZ в 2.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MKC
McCormick & Company, Incorporated		2.31%2.24%2.32%1.81%1.44%1.33%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%2.03%
MDLZ
Mondelez International, Inc.		2.71%3.00%2.24%2.21%2.01%2.05%1.98%2.40%1.92%1.62%1.43%1.60%

Просадки

Сравнение просадок MKC и MDLZ

Максимальная просадка MKC за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки MDLZ в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и MDLZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.01%
-8.95%
MKC
MDLZ

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и MDLZ

McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.83%
7.94%
MKC
MDLZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и MDLZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.61B
9.31B
(MKC) Общая выручка
(MDLZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MKC и MDLZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McCormick & Company, Incorporated и Mondelez International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
37.6%
26.1%
(MKC) Валовая рентабельность
(MDLZ) Валовая рентабельность
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 604.00M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.43B при выручке в 9.31B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 225.20M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.00M при выручке в 9.31B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 162.30M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.00M при выручке в 9.31B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.