Сравнение MKC с MDLZ
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MKC in Packaged Foods, MDLZ in Confectioners. Over the past 10 years, MKC returned 1.51%/yr vs 5.49%/yr for MDLZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -30.94%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции MKC уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 1.51% против 5.49% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -30.94%
- 6 месяцев
- -25.34%
- 1 год
- -34.49%
- 3 года*
- -17.30%
- 5 лет*
- -10.37%
- 10 лет*
- 1.51%
MDLZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- -5.42%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 5.49%
Сравнение доходности по годам MKC и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -30.94% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 14.28% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between MKC and MDLZ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2001 г. | 0.49 |
The correlation between MKC and MDLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MKC:
$6.10
MDLZ:
$2.68
MKC:
7.64
MDLZ:
22.76
MKC:
1.77
MDLZ:
1.51
MKC:
$7.11B
MDLZ:
$39.30B
MKC:
$2.70B
MDLZ:
$11.31B
MKC:
$1.22B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
MKC
MDLZ
Сравнение MKC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.21 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | -0.37 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.24 | -0.25 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | 0.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и MDLZ
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -42.52% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -25.93% | -13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -29.00% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -29.14% | -22.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -29.74% | -22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.95% | -15.37% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -11.03% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.15% | 14.63% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и MDLZ
McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что MKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 4.21% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.10% | 16.04% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 21.99% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 19.46% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 21.01% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и MDLZ
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MDLZ в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.23% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.99% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и MDLZ
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and MDLZ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKC has higher volatility (6.57%) compared to MDLZ (4.21%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор