Сравнение CLX с DPZ
CLX (The Clorox Company) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: -0.20% против 11.08% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам CLX и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between CLX and DPZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
DPZ:
$10.95B
CLX:
$6.17
DPZ:
$17.33
CLX:
15.70
DPZ:
18.69
CLX:
0.36
DPZ:
2.67
CLX:
1.76
DPZ:
2.22
CLX:
$6.76B
DPZ:
$4.98B
CLX:
$2.96B
DPZ:
$1.99B
CLX:
$1.45B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. DPZ — Ранг доходности на риск
CLX
DPZ
Сравнение CLX c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.73 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.49 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и DPZ
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -86.66% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -36.93% | +5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -41.75% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -47.81% | +1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -47.81% | -8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -39.05% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -16.46% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 18.18% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и DPZ
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.35% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 20.93% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 26.06% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 29.70% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 29.96% | -5.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и DPZ
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и DPZ
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and DPZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs DPZ's -86.66%.
CLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор