Сравнение CMCSA с STLA
CMCSA (Comcast Corporation) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, CMCSA returned -10.72%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCSA и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | 4.42% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between CMCSA and STLA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between CMCSA and STLA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
STLA:
$19.14B
CMCSA:
$5.05
STLA:
-€0.43
CMCSA:
0.72
STLA:
0.09
CMCSA:
1.00
STLA:
0.27
CMCSA:
$125.28B
STLA:
€186.57B
CMCSA:
$77.26B
STLA:
€86.70B
CMCSA:
$45.00B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. STLA — Ранг доходности на риск
CMCSA
STLA
Сравнение CMCSA c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.67 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.34 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и STLA
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -72.65% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -47.77% | +20.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -72.65% | +32.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -72.65% | +20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -70.32% | +22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -29.12% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 24.08% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и STLA
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 13.76% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 40.15% | -15.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 51.80% | -22.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 42.03% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 41.43% | -14.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и STLA
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и STLA
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and STLA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs STLA's -72.65%.
STLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор