Сравнение IBM с BGS
IBM (International Business Machines Corporation) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. IBM operates in Information Technology Services (Technology), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: 11.09% против -14.86% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам IBM и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between IBM and BGS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.24 |
The correlation between IBM and BGS shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$259.20B
BGS:
$323.22M
IBM:
$11.32
BGS:
-$0.96
IBM:
3.75
BGS:
0.18
IBM:
7.86
BGS:
0.80
IBM:
$68.91B
BGS:
$1.81B
IBM:
$40.64B
BGS:
$388.44M
IBM:
$15.71B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. BGS — Ранг доходности на риск
IBM
BGS
Сравнение IBM c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.16 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 0.47 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и BGS
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -86.50% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -33.11% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -67.36% | +36.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -84.68% | +53.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -86.50% | +45.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -83.99% | +66.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -32.06% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 11.32% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и BGS
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с B&G Foods, Inc. (BGS) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 9.65% | +11.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 33.85% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 51.42% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 49.32% | -22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 46.31% | -19.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и BGS
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и BGS
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and BGS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to BGS (9.65%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор