Сравнение DOC с DE
DOC (Physicians Realty Trust) and DE (Deere & Company) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 0.15% против 23.07% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам DOC и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between DOC and DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.23 |
The correlation between DOC and DE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOC:
$0.32
DE:
$17.76
DOC:
64.84
DE:
32.52
DOC:
5.01
DE:
3.40
DOC:
$2.87B
DE:
$46.01B
DOC:
$609.74M
DE:
$16.40B
DOC:
$1.78B
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. DE — Ранг доходности на риск
DOC
DE
Сравнение DOC c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.67 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 1.38 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и DE
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -73.27% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -19.90% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -21.59% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -33.81% | -20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -37.91% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -12.58% | -14.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -18.61% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 9.58% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и DE
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 10.51% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 24.42% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 30.03% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 29.39% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 30.40% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и DE
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и DE
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs DE's -73.27%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор