Сравнение DOC с CHD
DOC (Physicians Realty Trust) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 0.15% против 8.34% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам DOC и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between DOC and CHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
CHD:
$23.23B
DOC:
$0.32
CHD:
$3.02
DOC:
64.84
CHD:
32.30
DOC:
5.01
CHD:
3.82
DOC:
1.84
CHD:
5.55
DOC:
$2.87B
CHD:
$6.21B
DOC:
$609.74M
CHD:
$2.80B
DOC:
$1.78B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. CHD — Ранг доходности на риск
DOC
CHD
Сравнение DOC c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.01 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.03 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и CHD
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -51.52% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -17.18% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -27.28% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -31.72% | -22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -31.72% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -12.41% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -12.01% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 9.41% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и CHD
Physicians Realty Trust (DOC) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеют волатильность 7.06% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.00% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 15.90% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 21.99% | +7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 20.65% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 21.85% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и CHD
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и CHD
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and CHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs CHD's -51.52%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор