Сравнение CLX с PRU
CLX (The Clorox Company) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 9.04%/yr for PRU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PRU с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям PRU по среднегодовой доходности: -0.20% против 9.04% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам CLX и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 20.10% | -26.46% | 13.65% |
Correlation
The correlation between CLX and PRU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г. | 0.23 |
The correlation between CLX and PRU shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.79B
PRU:
$37.91B
CLX:
$6.17
PRU:
$9.85
CLX:
15.70
PRU:
11.01
CLX:
0.36
PRU:
0.46
CLX:
1.76
PRU:
0.80
CLX:
$6.76B
PRU:
$47.43B
CLX:
$2.96B
PRU:
$14.72B
CLX:
$1.45B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. PRU — Ранг доходности на риск
CLX
PRU
Сравнение CLX c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.42 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.92 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и PRU
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -88.53% | +32.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -21.46% | -10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -25.66% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -33.11% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -65.89% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -9.47% | -41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -18.31% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 9.90% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и PRU
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.05% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 17.48% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 22.66% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 25.83% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 31.83% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и PRU
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что сопоставимо с доходностью PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLX and PRU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs PRU's -88.53%.
PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор