Сравнение CHD с DPZ
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 8.34% против 11.08% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам CHD и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between CHD and DPZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
DPZ:
$10.95B
CHD:
$3.02
DPZ:
$17.33
CHD:
32.30
DPZ:
18.69
CHD:
3.53
DPZ:
2.67
CHD:
3.82
DPZ:
2.22
CHD:
$6.21B
DPZ:
$4.98B
CHD:
$2.80B
DPZ:
$1.99B
CHD:
$1.22B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. DPZ — Ранг доходности на риск
CHD
DPZ
Сравнение CHD c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.73 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.49 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и DPZ
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -86.66% | +35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -36.93% | +19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -41.75% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -47.81% | +16.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -47.81% | +16.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -39.05% | +26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -16.46% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 18.18% | -8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и DPZ
Church & Dwight Co., Inc. (CHD) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Domino's Pizza, Inc. (DPZ) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.35% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 20.93% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 26.06% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 29.70% | -9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 29.96% | -8.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и DPZ
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и DPZ
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and DPZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.00%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs DPZ's -86.66%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор