Сравнение MKC с GIS
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, MKC returned 1.49%/yr vs -3.08%/yr for GIS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у GIS с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции MKC превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 1.49% против -3.08% соответственно.
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
Сравнение доходности по годам MKC и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between MKC and GIS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between MKC and GIS shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MKC:
$12.83B
GIS:
$17.98B
MKC:
$6.10
GIS:
$4.08
MKC:
7.80
GIS:
8.12
MKC:
5.67
GIS:
3.50
MKC:
1.80
GIS:
0.98
MKC:
1.84
GIS:
1.92
MKC:
$7.11B
GIS:
$18.37B
MKC:
$2.70B
GIS:
$4.70B
MKC:
$1.22B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. GIS — Ранг доходности на риск
MKC
GIS
Сравнение MKC c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKC | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.94 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKC | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.52 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.40 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.14 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MKC и GIS
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -59.63% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -37.97% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | -55.56% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | -59.63% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | -59.63% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -58.42% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -10.27% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 18.63% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и GIS
McCormick & Company, Incorporated (MKC) и General Mills, Inc. (GIS) имеют волатильность 6.70% и 6.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.96% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.08% | 18.58% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 23.84% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 21.13% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 22.09% | +2.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и GIS
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности GIS в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKC и GIS
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MKC and GIS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIS has higher volatility (6.96%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs GIS's -59.63%.
MKC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор