Сравнение DD с CAG
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -13.84%/yr for CAG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -17.02%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
Сравнение доходности по годам DD и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 29.84% |
Correlation
The correlation between DD and CAG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
CAG:
$6.58B
DD:
-$0.10
CAG:
-$0.09
DD:
2.07
CAG:
0.59
DD:
1.42
CAG:
0.81
DD:
$9.70B
CAG:
$11.18B
DD:
$2.68B
CAG:
$2.70B
DD:
$1.54B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. CAG — Ранг доходности на риск
DD
CAG
Сравнение DD c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.81 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.90 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -1.81 | +14.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и CAG
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -62.52% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -36.75% | +19.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -56.66% | +18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -62.52% | +22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -59.06% | +54.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -15.76% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 20.37% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и CAG
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 8.53% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 22.11% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 28.21% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 23.36% | +6.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 26.20% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и CAG
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности CAG в 10.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и CAG
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
DD and CAG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs CAG's -62.52%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор