Сравнение CMCSA с ES
CMCSA (Comcast Corporation) and ES (Eversource Energy) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 1.27% против 5.44% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам CMCSA и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between CMCSA and ES is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
ES:
$25.87B
CMCSA:
$5.05
ES:
$4.68
CMCSA:
4.85
ES:
14.67
CMCSA:
0.10
ES:
0.83
CMCSA:
0.72
ES:
1.84
CMCSA:
1.00
ES:
0.00
CMCSA:
$125.28B
ES:
$13.93B
CMCSA:
$77.26B
ES:
$4.19B
CMCSA:
$45.00B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. ES — Ранг доходности на риск
CMCSA
ES
Сравнение CMCSA c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.61 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 1.46 | -2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и ES
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -73.04% | +5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -15.13% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -28.65% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -41.69% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -41.69% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -13.32% | -34.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -19.06% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 6.30% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и ES
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 7.72% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 16.00% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 24.68% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 23.94% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 24.35% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и ES
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and ES have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор