Сравнение TSN с ES
TSN (Tyson Foods, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, TSN returned 2.07%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции TSN уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 2.07% против 5.44% соответственно.
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам TSN и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between TSN and ES is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г. | 0.20 |
The correlation between TSN and ES shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.33B
ES:
$25.87B
TSN:
$1.30
ES:
$4.68
TSN:
44.21
ES:
14.67
TSN:
0.36
ES:
1.84
TSN:
1.12
ES:
0.00
TSN:
$55.71B
ES:
$13.93B
TSN:
$3.65B
ES:
$4.19B
TSN:
$2.53B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. ES — Ранг доходности на риск
TSN
ES
Сравнение TSN c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSN | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.61 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSN и ES
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -73.04% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.39% | -15.13% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -28.65% | +8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -41.69% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -41.69% | -10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.04% | -13.32% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -19.06% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 6.30% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и ES
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 7.72% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 16.00% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 24.68% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 23.94% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 24.35% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и ES
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSN and ES have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор