Сравнение ES с LAC
ES (Eversource Energy) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, ES returned 10.16% vs 71.70% for LAC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ES показывает доходность 4.32%, а LAC немного выше – 4.36%.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ES и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | 7.28% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between ES and LAC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
LAC:
$1.61B
ES:
$4.68
LAC:
-$0.28
ES:
0.00
LAC:
1.19
ES:
$13.93B
LAC:
$0.00
ES:
$4.19B
LAC:
-$580.22K
ES:
$4.60B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. LAC — Ранг доходности на риск
ES
LAC
Сравнение ES c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.16 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.77 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и LAC
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -81.83% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -63.08% | +47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -61.18% | +47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -63.13% | +44.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 41.47% | -35.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и LAC
Текущая волатильность для Eversource Energy (ES) составляет 7.72%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что ES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 22.78% | -15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 53.55% | -37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 132.17% | -107.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 101.55% | -77.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 101.55% | -77.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и LAC
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and LAC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор