Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Keurig Dr Pepper Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) показал доход в -4.38% с начала года и -20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KDP составила -9.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 28 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2018 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший месяц был июль 2018 г. с доходностью -80.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении KDP закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 янв. 2018 г. с доходностью +22.4%, в то время как худший день был 10 июл. 2018 г. с доходностью -82.1%.

Keurig Dr Pepper Inc.: годовая альфа составляет 4.66%, бета — 0.54, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 29.04.2008.

• Эта акция участвовал в 49.02% снижения S&P 500 Index, но только в 32.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.54 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

KDP имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Keurig Dr Pepper Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Keurig Dr Pepper Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Keurig Dr Pepper Inc. показал максимальную просадку в 83.62%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Keurig Dr Pepper Inc. составляет 74.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Keurig Dr Pepper Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Keurig Dr Pepper Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.