PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Eversource Energy (ES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Eversource Energy (ES)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US30040W1080

CUSIP

30040W108

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

29 авг. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.60B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.61

PEG коэффициент

2.14

Общая выручка (12 мес.)

$11.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.05B

EBITDA (12 мес.)

$2.27B

Годовой диапазон

$50.31 - $68.28

Целевая цена

$73.65

Процент коротких позиций

1.44%

Коэффициент коротких позиций

2.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ES с CMS ES с FLPKX ES с NQ=F ES с VWNAX ES с FIDKX ES с AQN.TO ES с XLU ES с FXAIX ES с XLI ES с DUK
Популярные сравнения:
ES с CMS ES с FLPKX ES с NQ=F ES с VWNAX ES с FIDKX ES с AQN.TO ES с XLU ES с FXAIX ES с XLI ES с DUK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eversource Energy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
11.50%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eversource Energy показал доход в 3.36% с начала года и 9.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eversource Energy составила 5.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

ES

С начала года

3.36%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

4.12%

1 год

9.62%

5 лет (среднегодовая)

-2.44%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.15%8.26%3.08%1.42%-1.13%-4.25%14.46%4.04%1.85%-3.23%3.36%
2023-1.80%-8.47%4.79%-0.83%-9.98%2.44%1.99%-11.77%-7.91%-7.50%10.45%5.00%-23.43%
2022-1.64%-8.59%8.67%-0.90%6.38%-8.50%4.44%1.67%-12.44%-2.15%8.63%1.94%-5.06%
20211.14%-9.17%9.76%-0.43%-5.16%-1.17%7.52%5.17%-9.26%3.84%-3.10%11.33%8.18%
20208.66%-6.47%-8.99%3.18%4.46%-0.51%8.17%-4.84%-1.86%4.45%0.28%-0.48%4.45%
20196.72%0.58%2.42%1.00%3.80%2.60%0.13%5.63%7.35%-2.02%-1.31%3.60%34.49%
2018-0.14%-9.65%4.29%2.26%-4.43%2.68%3.60%2.82%-0.78%2.96%8.03%-4.13%6.41%
20170.16%6.90%0.20%1.05%5.30%-2.19%0.13%3.64%-3.33%3.64%3.53%-1.86%17.97%
20165.35%1.76%7.44%-3.26%-1.32%8.44%-2.35%-7.73%1.23%1.62%-6.25%7.87%11.76%
20153.85%-6.15%-2.38%-3.48%1.87%-7.80%9.49%-4.99%8.14%0.63%0.02%1.07%-1.29%
20143.33%2.39%2.36%3.87%-3.09%4.12%-7.13%4.53%-2.62%11.40%2.61%6.50%30.61%
20134.22%2.83%4.70%4.30%-7.27%0.84%5.69%-7.75%1.60%3.98%-4.22%4.12%12.41%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ES среди акций на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eversource Energy (ES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.452.46
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.793.31
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.101.46
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.263.55
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.4915.76
ES
^GSPC

Eversource Energy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.45
2.46
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eversource Energy за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.82$2.70$2.55$2.41$2.27$2.14$2.02$1.90$1.78$1.67$1.57$1.47

Дивидендный доход

4.58%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eversource Energy. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.72$0.00$0.72$0.00$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$2.15
2023$0.00$0.00$0.68$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.70
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$2.55
2021$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$2.41
2020$0.00$0.00$0.57$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.27
2019$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.14
2018$0.00$0.00$0.51$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$2.02
2017$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$1.90
2016$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.78
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.67
2014$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.57
2013$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.6%
У Eversource Energy дивидендная доходность составляет 4.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%81.3%
У Eversource Energy коэффициент выплат составляет 81.27%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-28.33%
-1.40%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eversource Energy показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 4 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 781 торговую сессию.

Текущая просадка Eversource Energy составляет 28.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.47%22 янв. 1996 г.3054 апр. 1997 г.7819 мая 2000 г.1086
-43.12%2 янв. 2001 г.4439 окт. 2002 г.67717 июн. 2005 г.1120
-41.69%19 авг. 2022 г.29623 окт. 2023 г.———
-40.39%4 апр. 2007 г.38510 окт. 2008 г.48313 сент. 2010 г.868
-36.85%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.52420 апр. 2022 г.537

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eversource Energy составляет 6.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
4.07%
ES (Eversource Energy)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eversource Energy в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Eversource Energy.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию