Сравнение ED с STLA
ED (Consolidated Edison, Inc.) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ED returned 10.68%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 27.90% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between ED and STLA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between ED and STLA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
STLA:
$19.14B
ED:
$5.94
STLA:
-€0.43
ED:
2.27
STLA:
0.09
ED:
1.67
STLA:
0.27
ED:
$17.22B
STLA:
€186.57B
ED:
$11.62B
STLA:
€86.70B
ED:
$8.47B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. STLA — Ранг доходности на риск
ED
STLA
Сравнение ED c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.67 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.34 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и STLA
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -72.65% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -47.77% | +38.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -72.65% | +55.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -72.65% | +50.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -70.32% | +64.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -29.12% | +15.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 24.08% | -19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и STLA
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 13.76% | -7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 40.15% | -27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 51.80% | -35.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 42.03% | -23.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 41.43% | -20.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и STLA
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и STLA
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
ED and STLA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs STLA's -72.65%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор