Сравнение OLN с ED
OLN (Olin Corporation) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, OLN returned 3.32%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLN и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLN показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции OLN уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 3.32% против 7.01% соответственно.
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам OLN и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between OLN and ED is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.16 |
The correlation between OLN and ED shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLN:
$2.86B
ED:
$39.26B
OLN:
-$1.11
ED:
$5.94
OLN:
0.43
ED:
2.27
OLN:
1.65
ED:
1.67
OLN:
$6.72B
ED:
$17.22B
OLN:
$352.80M
ED:
$11.62B
OLN:
$374.70M
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLN vs. ED — Ранг доходности на риск
OLN
ED
Сравнение OLN c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLN | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 1.59 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLN и ED
Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLN | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -78.90% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -9.63% | -21.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -17.36% | -51.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -22.03% | -49.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | -30.91% | -42.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.94% | -5.91% | -53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -13.24% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 4.59% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLN и ED
Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLN | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 5.98% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 12.27% | +26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 16.65% | +38.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 18.79% | +26.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 21.01% | +26.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLN и ED
Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLN и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLN и ED
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
OLN and ED have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLN и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор