Сравнение BRK-B с UA
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs -16.17%/yr for UA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 13.41% против -16.17% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
UA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 41.99%
- 1 год
- -5.34%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -20.14%
- 10 лет*
- -16.17%
Сравнение доходности по годам BRK-B и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
UA Under Armour, Inc. | 21.88% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between BRK-B and UA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between BRK-B and UA shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.07T
UA:
$2.49B
BRK-B:
$33.62
UA:
-$1.16
BRK-B:
2.85
UA:
0.51
BRK-B:
1.47
UA:
1.76
BRK-B:
$375.39B
UA:
$4.97B
BRK-B:
$94.36B
UA:
$2.26B
BRK-B:
$71.92B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. UA — Ранг доходности на риск
BRK-B
UA
Сравнение BRK-B c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.13 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.20 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и UA
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -91.34% | +37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -42.86% | +33.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -60.16% | +45.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -82.50% | +55.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -89.92% | +60.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -87.21% | +79.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -69.20% | +58.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 26.30% | -21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и UA
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 11.81% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 43.32% | -32.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 53.83% | -39.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 50.28% | -33.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 50.37% | -30.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и UA
Ни BRK-B, ни UA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и UA
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and UA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.81%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs UA's -91.34%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор