Markowitz MVO
Get the highest expected return for the level of risk you're willing to take.
Паритет риска
Spread risk evenly across holdings so no single asset dominates.
HRP
Group similar assets and balance risk within each group. Robust when correlations shift.
HERC
An evolution of HRP. Better behavior on portfolios with many assets.
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Настройки оптимизации
Цель
Целевая доходность
%
Безрисковая ставка
Минимальная доходность, которую вы ожидаете без какого-либо риска
%
Частота переоптимизации
Посмотрите, как бы вёл себя ваш портфель при регулярной переоптимизации
Дата оптимизации
Результаты после этой даты показывают реальную доходность вне выборки
Период анализа
Сколько исторических данных используется для расчёта оптимальных весов
Коррелированные активы
Автоматически исключает активы, которые движутся слишком похоже, для улучшения диверсификации
Constraints
Установите минимальные и максимальные лимиты распределения для каждого актива
%
%
Бенчмарк
Сравните ваш оптимизированный портфель с рыночным индексом
Оптимальное распределение активов
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыКлючевые улучшения
Доходность портфеля
График показывает рост $10,000 инвестированных в Оптимизированный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыAllocation Over Time
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыНажмите Рассчитать, чтобы получить результатыПросадки портфеля
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыВолатильность портфеля
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыТаблица корреляции активов
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыДополните оптимизацию анализом диверсификации
Оптимизация перераспределяет то, что у вас уже есть. Анализ диверсификации находит пробелы и предлагает новые активы — логичный шаг перед фиксацией весов.
Открыть анализ диверсификацииКак выбрать правильную цель оптимизации
Выбор правильной цели для оптимизации вашего портфеля зависит от ваших инвестиционных целей, предпочтений в рисках и инвестиционного горизонта. Учитывайте следующие факторы при выборе цели:
Толерантность к риску: Оцените как вы относитесь к значительным колебаниям стоимости ваших инвестиций. Если вы предпочитаете не рисковать, то вам больше подойдут такие цели, как минимизация волатильности или ожидаемых потерь. Рассмотрите максимизацию квадратичной полезности или коэффициента Шарпа, если вы готовы принять больший риск ради потенциально более высокой доходности.
Инвестиционные цели: Согласуйте цель с вашими конкретными финансовыми целями. Например, если вы копите на долгосрочную цель, такую как пенсия, вы можете сосредоточиться на максимизации коэффициента Шарпа для достижения более высокой доходности с учетом риска. Минимизация волатильности может быть лучшим выбором, если вас больше интересует сохранение капитала.
Инвестиционный горизонт: Учитывайте срок вашего инвестирования. Долгосрочный инвестиционный горизонт часто позволяет принимать больший риск, поскольку рынки имеют тенденцию к колебаниям на коротких периодах, но на длинной дистанции показывают рост. Короткий горизонт может потребовать более консервативного подхода, такого как минимизация волатильности.
Диверсификация: Убедитесь, что ваш портфель включает в себя позиции, диверсифицированные по различным классам активов, секторам или регионам. Это может помочь снизить риск, создать более устойчивый портфель и добиться лучших результатов оптимизации.
Помните, что не существует универсального подхода к выбору цели. Понимание ваших финансовых целей, склонности к риску и инвестиционного горизонта необходимо для принятия наилучшего решения в вашей уникальной ситуации.