PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля - это процесс выбора наилучшей возможной комбинации активов инвестиционного портфеля с учетом инвестиционных целей и ограничений. Основная цель оптимизации портфеля - максимизировать доходность при одновременном снижении риска. Наш онлайн-инструмент оптимизации портфеля предназначен для частных инвесторов, финансовых консультантов и управляющих активами. Он использует передовые математические алгоритмы и финансовые модели для создания оптимальных инвестиционных портфелей, сбалансированных по желаемым доходам и приемлемым уровням риска. Он учитывает широкий спектр переменных, включая рыночные тенденции, исторические данные, корреляции активов и экономические показатели, чтобы предоставить инвесторам всеобъемлющий анализ доходности их портфеля.

Оптимизация среднего отклонения (MVO)

Эта модель из портфельной теории Марковица находит оптимальное распределение, стремясь к наивысшей доходности при минимально возможных рисках. Однако, ее полагание на статистические оценки может приводить к избыточной концентрации активов.

Паритет риска

Эта модель стремится к равномерному распределению риска между всеми активами или классами активов в портфеле. Это приводит к более диверсифицированным портфелям, которые в меньшей мере чувствительны к изменениям рынка по сравнению с MVO.

Иерархический паритет риска (HRP)

Сочетая аспекты MVO и паритета рисков, HRP использует алгоритм иерархической кластеризации для распределения рисков внутри кластеров активов. Такой подход ведет к усилению диверсификации и эффективен в управлении нестабильностью рынка.


В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки оптимизации


О целях

%

Как выбрать период
Дата оптимизации

%

%

Оптимальное распределение активов


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Allocation Over Time

This chart presents a detailed view of the portfolio's composition from its inception to the present day.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Коэффициент Шарпа портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Просадки портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Как выбрать правильную цель оптимизации

Выбор правильной цели для оптимизации вашего портфеля зависит от ваших инвестиционных целей, предпочтений в рисках и инвестиционного горизонта. Учитывайте следующие факторы при выборе цели:

Толерантность к риску: Оцените как вы относитесь к значительным колебаниям стоимости ваших инвестиций. Если вы предпочитаете не рисковать, то вам больше подойдут такие цели, как минимизация волатильности или ожидаемых потерь. Рассмотрите максимизацию квадратичной полезности или коэффициента Шарпа, если вы готовы принять больший риск ради потенциально более высокой доходности.

Инвестиционные цели: Согласуйте цель с вашими конкретными финансовыми целями. Например, если вы копите на долгосрочную цель, такую как пенсия, вы можете сосредоточиться на максимизации коэффициента Шарпа для достижения более высокой доходности с учетом риска. Минимизация волатильности может быть лучшим выбором, если вас больше интересует сохранение капитала.

Инвестиционный горизонт: Учитывайте срок вашего инвестирования. Долгосрочный инвестиционный горизонт часто позволяет принимать больший риск, поскольку рынки имеют тенденцию к колебаниям на коротких периодах, но на длинной дистанции показывают рост. Короткий горизонт может потребовать более консервативного подхода, такого как минимизация волатильности.

Диверсификация: Убедитесь, что ваш портфель включает в себя позиции, диверсифицированные по различным классам активов, секторам или регионам. Это может помочь снизить риск, создать более устойчивый портфель и добиться лучших результатов оптимизации.

Помните, что не существует универсального подхода к выбору цели. Понимание ваших финансовых целей, склонности к риску и инвестиционного горизонта необходимо для принятия наилучшего решения в вашей уникальной ситуации.