PortfoliosLab logo

Оптимизация портфеля

Оптимизация портфеля - это инструмент, который поможет вам найти наиболее оптимальное распределение активов в соответствии с вашими целями.

Алгоритм оптимизации портфеля основан на современной портфельной теории, впервые предложенной Гарри Марковицем. Он предложил использовать среднюю и дисперсию для поиска портфелей, обеспечивающих максимальную доходность при заданном уровне риска. Этот метод показал, что риск должным образом диверсифицированного портфеля ниже, чем средневзвешенный риск активов, из которых он состоит. Последующие исследования показали, что инвесторы могут получить максимальную выгоду от диверсификации, имея в портфеле 12–18 ценных бумаг.

Данный инструмент оптимизации портфеля использует эффективную границу среднего отклонения для поиска оптимальных портфелей. Эффективная граница (англ. Efficient Frontier) - это набор всех возможных комбинаций ценных бумаг в портфеле, которые приносят наибольшую доходность при заданном уровне риска.

Как оптимизировать ваш портфель

1. Выберите активы, из которых вы хотите, чтобы состоял ваш портфель, и введите их в форму ниже. Оптимизация портфеля лучше всего работает с активами, которые слабо коррелируют друг с другом.

2. Выберите, как вы хотите оптимизировать портфель: сделать его менее рискованным, более прибыльным или и то, и другое. С помощью этого инструмента оптимизации портфеля вы можете использовать следующие стратегии оптимизации:

  • Минимальная волатильность - оптимизировать портфель, чтобы минимизировать риски
  • Максимальная квадратичная полезность - эта оптимизация максимизирует прибыль, при минимизации риска
  • Максимальный коэффициент Шарпа - найдите портфель с самым высоким коэффициентом Шарпа
  • Минимальные ожидаемые потери - найдите портфель с минимальным риском больших потерь

3. Нажмите Оптимизировать. После этого отобразится оптимальное распределение активов портфеля в соответствии с выбранными целями. Наряду с распределением активов вы найдете графики, в которых сравниваются различные индикаторы исходного и оптимизированного портфелей, такие как коэффициент Шарпа, доходность, волатильность и просадки.

Портфель


В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки оптимизации


%

%

Оптимальное распределение активов


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Коэффициент Шарпа портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Просадки портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты