PortfoliosLab logo

Оптимизация портфеля


Оптимизация портфеля - это инструмент, который поможет вам найти наиболее оптимальное распределение активов в соответствии с вашими целями.

Этот инструмент поддерживает следующие стратегии оптимизации портфеля:

  • Максимальная средняя доходность - найдите распределение с наибольшей доходностью портфеля
  • Минимальная волатильность - оптимизировать портфель, чтобы минимизировать риски
  • Максимальная квадратичная полезность - эта оптимизация максимизирует прибыль, при минимизации риска
  • Минимальные ожидаемые потери - минимизировать возникновение значительных (более трех стандартных отклонений от среднего) потерь
  • Максимальный коэффициент Шарпа - найдите портфель с самым высоким коэффициентом Шарпа
1
Добавьте портфель

Составьте индивидуальный портфель по вашему выбору или выберите один из существующих

2
Выберите цели

Выберите, как вы хотите оптимизировать портфель: сделать его менее рискованным, более прибыльным или и то, и другое

3
Анализируйте результат

Поэкспериментируйте с различными инструментами и настройками, чтобы получить идеальное распределение активов

Портфель


В портфеле нет позиций. Добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Optimization settings


Максимальная квадратичная полезность

%

%

Оптимальное распределение активов


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность портфеля


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты