Калькулятор коэффициента Саммерса

Коэффициент Саммерса (англ. Summers Ratio) представляет собой модифицированную версию коэффициента Омега, отмасштабированного по отношению к рынку, и является удобным для пользователя способом оценки эффективности инвестиций по сравнению с рынком.

Показатель общей эффективности с поправкой на риск Саммерса призван предоставить инвесторам простой метод сравнения эффективности их инвестиций с рынком. Эта мера учитывает как прибыль от инвестиций, так и связанный с ними риск. Этот показатель основан на коэффициенте Омега, который был скорректирован с учетом ожидаемых убытков при падении рынка, аналогично тому, как Модильяни преобразовал коэффициент Шарпа. Результат измерения эффективности с поправкой на общий риск Саммерса отражает доходность инвестиций выше бенчмарка (или рынка) с поправкой на ожидаемые убытки при падении. Например, если риски портфеля в два раза превышают рыночные, ему потребуется избыточная доходность в два раза выше, чтобы иметь такую ​​же доходность с поправкой на риск.

Масштабируя коэффициент Омега на рыночный риск, коэффициент Саммерса дает всестороннее представление о доходности инвестиций с поправкой на риск, что делает его ценным инструментом для инвесторов, желающих оценить эффективность своего портфеля и принять обоснованные инвестиционные решения.