Сравнение COST с ED
COST (Costco Wholesale Corporation) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 22.27% против 7.01% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам COST и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between COST and ED is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between COST and ED shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
ED:
$5.94
COST:
37.06
ED:
18.13
COST:
2.90
ED:
1.29
COST:
1.12
ED:
2.27
COST:
$293.59B
ED:
$17.22B
COST:
$11.12B
ED:
$11.62B
COST:
$12.48B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. ED — Ранг доходности на риск
COST
ED
Сравнение COST c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.76 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.59 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и ED
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -78.90% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -9.63% | -5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -17.36% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -22.03% | -9.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -30.91% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -5.91% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -13.24% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.59% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и ED
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.98% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.27% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 16.65% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.79% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 21.01% | +0.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и ED
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и ED
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
COST and ED have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор