PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOC с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOC с COST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOC (Physicians Realty Trust) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOC и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Physicians Realty Trust (DOC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.15% против 22.27% соответственно.

DOC

1 день
0.93%
1 месяц
7.43%
С начала года
32.47%
6 месяцев
28.97%
1 год
27.61%
3 года*
6.30%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
0.15%

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOC и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOC
Physicians Realty Trust		32.47%-15.17%8.79%-16.40%-27.53%23.74%-7.69%29.16%13.69%-7.70%
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between DOC and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г.

0.25

The correlation between DOC and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DOC:

$0.32

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

DOC:

64.84

COST:

37.06

Коэффициент P/S

DOC:

5.01

COST:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

DOC:

$2.87B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOC:

$609.74M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

DOC:

$1.78B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Physicians Realty Trust

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с DOC:
DOC с ODOC с SMHDOC с VOODOC с WSRDOC с ABRDOC с MAINDOC с SPG
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

DOC vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOC
Ранг доходности на риск DOC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOC c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
-0.08

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.02

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

-0.10

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.28

-0.22

+3.50

DOC vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOC на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOC и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOC и COST

Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.03%

-53.39%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-15.14%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.00%

-20.74%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.07%

-31.40%

-22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

-31.40%

-22.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.23%

-10.23%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-13.36%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

6.67%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DOC и COST

Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

7.44%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

14.53%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.49%

18.80%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

22.72%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.63%

21.95%

+7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOC и COST

Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
DOC
Physicians Realty Trust		5.90%7.59%5.92%6.06%4.79%3.33%4.90%4.29%5.30%5.67%7.05%5.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOC и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
752.95M
70.53B
(DOC) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOC и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Physicians Realty Trust и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
53.8%
-25.1%
Активы портфеля
DOC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

DOC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

DOC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

DOC and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.44%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs COST's -53.39%.

DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOC и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор