Сравнение AMCR с MDLZ
AMCR (Amcor plc) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 2.36%/yr for MDLZ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 18.03%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам AMCR и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 3.19% |
Correlation
The correlation between AMCR and MDLZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$1.59
MDLZ:
$2.68
AMCR:
25.59
MDLZ:
23.51
AMCR:
0.78
MDLZ:
1.56
AMCR:
$22.19B
MDLZ:
$39.30B
AMCR:
$4.10B
MDLZ:
$11.31B
AMCR:
$2.58B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
AMCR
MDLZ
Сравнение AMCR c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.17 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.30 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и MDLZ
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -42.52% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -25.93% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -29.00% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -29.14% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -12.59% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -11.03% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 14.70% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и MDLZ
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.46% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 16.28% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 22.26% | +9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 19.52% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 21.03% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и MDLZ
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и MDLZ
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and MDLZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs MDLZ's -42.52%.
MDLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор