PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с BRK-B

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DE returned 22.91%/yr vs 13.41%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 23.97%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.91% против 13.41% соответственно.

DE

1 день
-0.35%
1 месяц
2.43%
С начала года
23.97%
6 месяцев
18.68%
1 год
14.41%
3 года*
13.75%
5 лет*
12.80%
10 лет*
22.91%

BRK-B

1 день
1.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.14%
1 год
1.64%
3 года*
13.57%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		23.97%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.42%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DE and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

The correlation between DE and BRK-B shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

DE:

32.41

BRK-B:

14.74

Коэффициент PEG

DE:

7.62

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

DE:

3.39

BRK-B:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.11

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.25

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.17

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

0.36

+1.14

DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и BRK-B

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-53.86%

-19.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-9.42%

-10.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-14.95%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-26.58%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-29.57%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-8.20%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-11.07%

-7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

4.53%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и BRK-B

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

4.12%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.38%

10.80%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.04%

14.45%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

17.13%

+12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.41%

19.44%

+10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и BRK-B

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DE
Deere & Company		1.13%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
93.68B
(DE) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DE и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Deere & Company и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
34.7%
28.8%
Активы портфеля
DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

DE and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.46%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs BRK-B's -53.86%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор