Сравнение STLA с MAR
STLA (Stellantis N.V.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — STLA in Auto Manufacturers, MAR in Lodging. Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 23.91%/yr for MAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам STLA и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 30.25% |
Correlation
The correlation between STLA and MAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
STLA:
-€0.43
MAR:
$12.66
STLA:
0.09
MAR:
3.78
STLA:
€186.57B
MAR:
$21.73B
STLA:
€86.70B
MAR:
$1.31B
STLA:
€3.43B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. MAR — Ранг доходности на риск
STLA
MAR
Сравнение STLA c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.31 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.89 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и MAR
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -75.59% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -12.65% | -35.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -30.50% | -42.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -30.50% | -42.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | 0.00% | -70.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -14.90% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 5.01% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и MAR
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 6.92% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 19.94% | +20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 26.32% | +25.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 28.84% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 32.90% | +8.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и MAR
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STLA and MAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор