Сравнение CMCSA с BGS
CMCSA (Comcast Corporation) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while BGS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции CMCSA превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: 1.27% против -14.86% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам CMCSA и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between CMCSA and BGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CMCSA and BGS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
BGS:
$323.22M
CMCSA:
$5.05
BGS:
-$0.96
CMCSA:
0.72
BGS:
0.18
CMCSA:
1.00
BGS:
0.80
CMCSA:
$125.28B
BGS:
$1.81B
CMCSA:
$77.26B
BGS:
$388.44M
CMCSA:
$45.00B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. BGS — Ранг доходности на риск
CMCSA
BGS
Сравнение CMCSA c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.16 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.47 | -1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и BGS
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -86.50% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -33.11% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -67.36% | +27.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -84.68% | +32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -86.50% | +34.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -83.99% | +36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -32.06% | +7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 11.32% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и BGS
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 9.65% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 33.85% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 51.42% | -22.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 49.32% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 46.31% | -19.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и BGS
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и BGS
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and BGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор