Сравнение STLA с DD
STLA (Stellantis N.V.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs 9.17%/yr for DD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STLA и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLA и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | -2.83% |
Correlation
The correlation between STLA and DD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between STLA and DD shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
DD:
$19.92B
STLA:
-€0.43
DD:
-$0.10
STLA:
0.09
DD:
2.07
STLA:
0.27
DD:
1.42
STLA:
€186.57B
DD:
$9.70B
STLA:
€86.70B
DD:
$2.68B
STLA:
€3.43B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. DD — Ранг доходности на риск
STLA
DD
Сравнение STLA c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.24 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 13.16 | -14.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и DD
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -62.03% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -17.31% | -30.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -37.84% | -34.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -40.22% | -32.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -4.90% | -65.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -14.56% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 5.57% | +18.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и DD
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.76% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 10.87% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 23.72% | +16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 31.19% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 30.07% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 34.33% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и DD
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STLA и DD
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
STLA and DD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор