Сравнение KDP с CAG
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, KDP returned 10.06%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 11.67%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 10.06% против -6.18% соответственно.
KDP
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- -3.02%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 10.06%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам KDP и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 11.67% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between KDP and CAG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2008 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$41.93B
CAG:
$6.30B
KDP:
$1.34
CAG:
-$0.09
KDP:
2.47
CAG:
0.56
KDP:
2.01
CAG:
0.77
KDP:
$16.94B
CAG:
$11.18B
KDP:
$9.11B
CAG:
$2.70B
KDP:
$3.70B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. CAG — Ранг доходности на риск
KDP
CAG
Сравнение KDP c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KDP | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.93 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -1.78 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KDP | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -1.29 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.63 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок KDP и CAG
Максимальная просадка KDP за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -62.52% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -39.09% | +11.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -56.85% | +25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -62.52% | +31.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -62.52% | +25.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.94% | -60.82% | +45.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.57% | -15.75% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.84% | 20.40% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и CAG
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 4.92%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.17% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.98% | 22.02% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 28.11% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 23.37% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 26.20% | -2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и CAG
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.99% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и CAG
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and CAG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.17%) compared to KDP (4.92%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -57.42% vs CAG's -62.52%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор