Сравнение MDLZ с BRK-B
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции MDLZ уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.09% против 13.22% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам MDLZ и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MDLZ and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between MDLZ and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
BRK-B:
$33.62
MDLZ:
23.51
BRK-B:
14.55
MDLZ:
1.56
BRK-B:
2.81
MDLZ:
$39.30B
BRK-B:
$375.39B
MDLZ:
$11.31B
BRK-B:
$94.36B
MDLZ:
$4.67B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MDLZ
BRK-B
Сравнение MDLZ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.02 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.05 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и BRK-B
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -53.86% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -9.42% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -14.95% | -14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -26.58% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -29.57% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -9.36% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -11.07% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 4.53% | +10.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и BRK-B
Mondelez International, Inc. (MDLZ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.95% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 10.78% | +5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 14.38% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 17.12% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 19.44% | +1.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и BRK-B
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и BRK-B
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор