Сравнение MRVL с DOC
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. MRVL operates in Semiconductors (Technology), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции DOC по среднегодовой доходности: 40.68% против 0.15% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам MRVL и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between MRVL and DOC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.20 |
The correlation between MRVL and DOC shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
DOC:
$14.38B
MRVL:
$2.90
DOC:
$0.32
MRVL:
96.58
DOC:
64.84
MRVL:
27.99
DOC:
5.01
MRVL:
13.72
DOC:
1.84
MRVL:
$8.72B
DOC:
$2.87B
MRVL:
$4.41B
DOC:
$609.74M
MRVL:
$4.27B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. DOC — Ранг доходности на риск
MRVL
DOC
Сравнение MRVL c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | 1.57 | +10.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | 3.28 | +23.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и DOC
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -61.03% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -17.09% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -29.00% | -31.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -54.07% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -54.07% | -7.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -27.23% | +15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -14.83% | -31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 8.17% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и DOC
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Physicians Realty Trust (DOC) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 7.06% | +33.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 23.28% | +32.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 29.49% | +41.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 26.35% | +35.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 29.63% | +22.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и DOC
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и DOC
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and DOC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs DOC's -61.03%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор