Сравнение OTIS с MAR
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OTIS returned -0.72%/yr vs 23.83%/yr for MAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 29.64%.
OTIS
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -23.54%
- 3 года*
- -5.13%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- —
MAR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 13.66%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 58.51%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 23.83%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам OTIS и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -16.91% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
MAR Marriott International, Inc. | 29.64% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | 106.74% |
Correlation
The correlation between OTIS and MAR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$3.77
MAR:
$12.66
OTIS:
19.07
MAR:
31.65
OTIS:
3.30
MAR:
0.83
OTIS:
1.93
MAR:
3.76
OTIS:
$14.65B
MAR:
$21.73B
OTIS:
$4.45B
MAR:
$1.31B
OTIS:
$2.44B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. MAR — Ранг доходности на риск
OTIS
MAR
Сравнение OTIS c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.38 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.65 | -5.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 11.74 | -13.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и MAR
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -75.59% | +43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -12.65% | -17.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -30.50% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -30.50% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.04% | -0.47% | -29.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -14.89% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 5.00% | +10.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и MAR
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.90%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.01% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 19.73% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 26.14% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.12% | 28.86% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 32.91% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и MAR
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.37% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OTIS and MAR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAR has higher volatility (7.01%) compared to OTIS (5.90%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор