Стоимость под риском
Стоимость под риском (англ. Value at Risk, VaR) - это мера риска, которая показывает сумму, которую с заданным уровнем вероятности не превысят убытки портфеля.
Что означают результаты стоимости под риском
Например, вы решили рассчитать стоимость под риском для портфеля с уровнем значимости 5% и в результате получили 24 592 доллара США. Это означает, что существует вероятность 5%, что выбранный портфель потеряет более 24 592 долларов США в течение следующего дня.
Проблема стоимости под риском заключается в том, что она не учитывает толщину хвоста распределения. Это означает, что он не позволяет нам ответить на вопрос: «Когда потери превышают стоимость под риском, насколько серьезными они будут?». Ответ на этот вопрос дают ожидаемые потери.
Формула стоимости под риском
Где:
Уровень значимости
Средняя доходность портфеля
Стандартное отклонение доходности
Z-показатель, основанный на уровне значимости
Стоимость портфеля
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Настройки стоимости под риском
%
$
График стоимости под риском
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты