Сравнение KMB с OLN
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and OLN (Olin Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 3.32%/yr for OLN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и OLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у OLN с доходностью 22.46%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям OLN по среднегодовой доходности: 0.95% против 3.32% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение доходности по годам KMB и OLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 50.81% | -10.77% | -41.88% | 42.51% |
Correlation
The correlation between KMB and OLN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.20 |
The correlation between KMB and OLN shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
OLN:
$2.86B
KMB:
$5.93
OLN:
-$1.11
KMB:
2.06
OLN:
0.43
KMB:
18.98
OLN:
1.65
KMB:
$16.54B
OLN:
$6.72B
KMB:
$5.93B
OLN:
$352.80M
KMB:
$3.07B
OLN:
$374.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. OLN — Ранг доходности на риск
KMB
OLN
Сравнение KMB c OLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Olin Corporation (OLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | OLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.75 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.73 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и OLN
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки OLN в -73.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и OLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -73.80% | +36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -31.45% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -69.26% | +35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -71.87% | +37.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -73.80% | +39.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -58.94% | +32.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -24.97% | +16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 13.58% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и OLN
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Olin Corporation (OLN) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | OLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.59% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 38.93% | -22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 55.61% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 44.90% | -24.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 47.12% | -26.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и OLN
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности OLN в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и OLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Olin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и OLN
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and OLN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs OLN's -73.80%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и OLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор