Сравнение OLN с OTIS
OLN (Olin Corporation) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. OLN operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, OLN returned -10.59%/yr vs -0.99%/yr for OTIS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLN и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLN показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -18.14%.
OLN
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 22.46%
- 6 месяцев
- 15.01%
- 1 год
- 27.48%
- 3 года*
- -19.68%
- 5 лет*
- -10.59%
- 10 лет*
- 3.32%
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OLN и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 22.46% | -36.15% | -36.29% | 3.46% | -6.63% | 138.55% | 134.45% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between OLN and OTIS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between OLN and OTIS shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLN:
$2.86B
OTIS:
$27.56B
OLN:
-$1.11
OTIS:
$3.77
OLN:
0.43
OTIS:
1.90
OLN:
$6.72B
OTIS:
$14.65B
OLN:
$352.80M
OTIS:
$4.45B
OLN:
$374.70M
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLN vs. OTIS — Ранг доходности на риск
OLN
OTIS
Сравнение OLN c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Olin Corporation (OLN) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLN | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.85 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.69 | +3.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLN и OTIS
Максимальная просадка OLN за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLN и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLN | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -32.44% | -41.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.45% | -30.00% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.26% | -32.44% | -36.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.87% | -32.44% | -39.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.94% | -31.07% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.97% | -8.99% | -15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 15.14% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLN и OTIS
Olin Corporation (OLN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что OLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLN | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 5.68% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.93% | 16.38% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 23.57% | +32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.90% | 22.11% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 25.85% | +21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLN и OTIS
Дивидендная доходность OLN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности OTIS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLN Olin Corporation | 3.18% | 3.84% | 2.37% | 1.48% | 1.51% | 1.39% | 3.26% | 4.64% | 3.98% | 2.25% | 3.12% | 4.63% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLN и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Olin Corporation и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLN и OTIS
OLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
OLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила об операционной прибыли в -78.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
OLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Olin Corporation сообщила о чистой прибыли в -83.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
OLN and OTIS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLN has higher volatility (9.59%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OLN dropped -73.80% vs OTIS's -32.44%.
OLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLN и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор