Сравнение DOC с MDLZ
DOC (Physicians Realty Trust) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DOC returned 0.15%/yr vs 6.09%/yr for MDLZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у MDLZ с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции DOC уступали акциям MDLZ по среднегодовой доходности: 0.15% против 6.09% соответственно.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
Сравнение доходности по годам DOC и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between DOC and MDLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$0.32
MDLZ:
$2.68
DOC:
64.84
MDLZ:
23.51
DOC:
5.01
MDLZ:
1.56
DOC:
$2.87B
MDLZ:
$39.30B
DOC:
$609.74M
MDLZ:
$11.31B
DOC:
$1.78B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
DOC
MDLZ
Сравнение DOC c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.17 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -0.30 | +3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и MDLZ
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -42.52% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -25.93% | +8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -29.00% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -29.14% | -24.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -29.74% | -24.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -12.59% | -14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -11.03% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 14.70% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и MDLZ
Physicians Realty Trust (DOC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Mondelez International, Inc. (MDLZ) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.46% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 16.28% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 22.26% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 19.52% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 21.03% | +8.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и MDLZ
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности MDLZ в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и MDLZ
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and MDLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOC has higher volatility (7.06%) compared to MDLZ (5.46%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs MDLZ's -42.52%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор