Сравнение ED с IBM
ED (Consolidated Edison, Inc.) and IBM (International Business Machines Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while IBM operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 11.09%/yr for IBM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и IBM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у IBM с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям IBM по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.09% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 24.14%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам ED и IBM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
Correlation
The correlation between ED and IBM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.22 |
The correlation between ED and IBM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
IBM:
$259.20B
ED:
$5.94
IBM:
$11.32
ED:
18.13
IBM:
24.05
ED:
1.29
IBM:
0.29
ED:
2.27
IBM:
3.75
ED:
1.67
IBM:
7.86
ED:
$17.22B
IBM:
$68.91B
ED:
$11.62B
IBM:
$40.64B
ED:
$8.47B
IBM:
$15.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. IBM — Ранг доходности на риск
ED
IBM
Сравнение ED c IBM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | IBM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.02 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.05 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и IBM
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и IBM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -69.40% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -30.96% | +21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -30.96% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -30.96% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -40.59% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -17.31% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -20.12% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 14.38% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и IBM
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у International Business Machines Corporation (IBM) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | IBM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 21.43% | -15.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 34.62% | -22.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 39.45% | -22.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 27.16% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 26.59% | -5.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и IBM
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности IBM в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и IBM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и IBM
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
ED and IBM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs IBM's -69.40%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и IBM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор