Сравнение OTIS с TGT
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and TGT (Target Corporation) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -7.55%/yr for TGT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам OTIS и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 74.17% |
Correlation
The correlation between OTIS and TGT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between OTIS and TGT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
TGT:
$61.64B
OTIS:
$3.77
TGT:
$7.93
OTIS:
18.79
TGT:
17.05
OTIS:
1.90
TGT:
0.58
OTIS:
$14.65B
TGT:
$105.47B
OTIS:
$4.45B
TGT:
$27.05B
OTIS:
$2.44B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. TGT — Ранг доходности на риск
OTIS
TGT
Сравнение OTIS c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.09 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 4.92 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и TGT
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -64.40% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -20.27% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -49.78% | +17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -64.40% | +31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -41.33% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -17.10% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 8.62% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и TGT
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.91% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 21.44% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 30.08% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 35.48% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 33.27% | -7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и TGT
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и TGT
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and TGT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор