Сравнение DPZ с UPS
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 11.08% против 4.31% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам DPZ и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between DPZ and UPS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.33 |
The correlation between DPZ and UPS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
UPS:
$91.89B
DPZ:
$17.33
UPS:
$6.18
DPZ:
18.69
UPS:
17.49
DPZ:
2.22
UPS:
1.04
DPZ:
$4.98B
UPS:
$88.34B
DPZ:
$1.99B
UPS:
$16.03B
DPZ:
$982.15M
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. UPS — Ранг доходности на риск
DPZ
UPS
Сравнение DPZ c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.72 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.22 | -2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и UPS
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -57.92% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -20.28% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -50.71% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -57.92% | +10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -57.92% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -42.22% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -15.33% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 11.93% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и UPS
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у United Parcel Service, Inc. (UPS) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 9.06% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 21.69% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 29.72% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 28.46% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 27.61% | +2.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и UPS
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и UPS
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and UPS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор