Сравнение COST с TSN
COST (Costco Wholesale Corporation) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 2.07%/yr for TSN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции TSN по среднегодовой доходности: 22.27% против 2.07% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
TSN
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам COST и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.41% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between COST and TSN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.22 |
The correlation between COST and TSN shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
TSN:
$1.30
COST:
37.06
TSN:
44.21
COST:
1.12
TSN:
0.36
COST:
$293.59B
TSN:
$55.71B
COST:
$11.12B
TSN:
$3.65B
COST:
$12.48B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. TSN — Ранг доходности на риск
COST
TSN
Сравнение COST c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.37 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 1.21 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и TSN
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -81.50% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -18.39% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -20.34% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -52.11% | +20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -52.45% | +21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -33.04% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -23.76% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 5.60% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и TSN
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.95% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 19.12% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 24.75% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.88% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 28.00% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и TSN
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности TSN в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.53% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и TSN
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
COST and TSN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.95%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор