Сравнение AMCR с CHD
AMCR (Amcor plc) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 4.10%/yr for CHD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам AMCR и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | -8.41% |
Correlation
The correlation between AMCR and CHD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
CHD:
$23.23B
AMCR:
$1.59
CHD:
$3.02
AMCR:
25.59
CHD:
32.30
AMCR:
0.78
CHD:
3.82
AMCR:
0.50
CHD:
5.55
AMCR:
$22.19B
CHD:
$6.21B
AMCR:
$4.10B
CHD:
$2.80B
AMCR:
$2.58B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. CHD — Ранг доходности на риск
AMCR
CHD
Сравнение AMCR c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.01 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.03 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и CHD
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -51.52% | +4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -17.18% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -27.28% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -31.72% | -2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -12.41% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -12.01% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 9.41% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и CHD
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.00% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 15.90% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 21.99% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 20.65% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 21.85% | +7.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и CHD
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и CHD
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and CHD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор