Сравнение OTIS с BMY
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 0.73%/yr for BMY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам OTIS и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 27.39% |
Correlation
The correlation between OTIS and BMY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
BMY:
$116.75B
OTIS:
$3.77
BMY:
$3.57
OTIS:
18.79
BMY:
16.02
OTIS:
3.25
BMY:
0.91
OTIS:
1.90
BMY:
2.40
OTIS:
$14.65B
BMY:
$48.48B
OTIS:
$4.45B
BMY:
$33.33B
OTIS:
$2.44B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. BMY — Ранг доходности на риск
OTIS
BMY
Сравнение OTIS c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.14 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.53 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 3.32 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и BMY
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -72.03% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -12.05% | -17.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -36.85% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -47.67% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -17.79% | -13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -22.38% | +13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 6.34% | +8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и BMY
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.22% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 18.18% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 27.08% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 24.02% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 25.29% | +0.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и BMY
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и BMY
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and BMY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMY has higher volatility (8.22%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор