Сравнение DPZ с UA
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs -16.19%/yr for UA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%. За последние 10 лет акции DPZ превзошли акции UA по среднегодовой доходности: 11.08% против -16.19% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам DPZ и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
Correlation
The correlation between DPZ and UA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between DPZ and UA shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$10.95B
UA:
$2.50B
DPZ:
$17.33
UA:
-$1.16
DPZ:
2.22
UA:
0.51
DPZ:
$4.98B
UA:
$4.97B
DPZ:
$1.99B
UA:
$2.26B
DPZ:
$982.15M
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. UA — Ранг доходности на риск
DPZ
UA
Сравнение DPZ c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.20 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.33 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и UA
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -91.34% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -42.86% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -60.16% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -82.50% | +34.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -89.92% | +42.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -87.14% | +48.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -69.19% | +52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 26.26% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и UA
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.83% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 43.31% | -22.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 53.90% | -27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 50.27% | -20.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 50.37% | -20.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и UA
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DPZ и UA
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DPZ and UA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор