Сравнение KMB с TGT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 9.45%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 0.60% против 9.45% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам KMB и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between KMB and TGT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between KMB and TGT shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
TGT:
$56.51B
KMB:
$5.93
TGT:
$7.93
KMB:
16.49
TGT:
15.63
KMB:
1.97
TGT:
0.54
KMB:
18.13
TGT:
3.45
KMB:
$16.54B
TGT:
$105.47B
KMB:
$5.93B
TGT:
$27.05B
KMB:
$3.07B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. TGT — Ранг доходности на риск
KMB
TGT
Сравнение KMB c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.63 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.83 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.10 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и TGT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -64.40% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -20.27% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -49.78% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -64.40% | +30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -64.40% | +30.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -46.22% | +16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -17.09% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 8.64% | +10.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и TGT
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.66%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.18% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 21.05% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 30.12% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 35.44% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 33.26% | -12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и TGT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и TGT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and TGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to KMB (8.66%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор