Сравнение KMB с TGT
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 9.67%/yr for TGT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 45.62%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 1.37% против 9.67% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
TGT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 6.77%
- 6 месяцев
- 27.91%
- С начала года
- 45.62%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 9.67%
- Всё время*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам KMB и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
TGT Target Corporation | 45.62% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between KMB and TGT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.27 |
The correlation between KMB and TGT shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
TGT:
$63.42B
KMB:
$5.93
TGT:
$7.93
KMB:
18.30
TGT:
17.60
KMB:
2.19
TGT:
0.60
KMB:
20.13
TGT:
3.88
KMB:
$16.54B
TGT:
$105.47B
KMB:
$5.93B
TGT:
$27.05B
KMB:
$3.07B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. TGT — Ранг доходности на риск
KMB
TGT
Сравнение KMB c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.23 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.02 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.69 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и TGT
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -64.40% | +27.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -20.27% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -49.78% | +15.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -64.40% | +30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -64.40% | +30.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -39.44% | +17.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -17.15% | +8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 8.72% | +11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и TGT
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.95%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 10.87% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 23.19% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 30.93% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 35.85% | -15.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 33.47% | -12.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и TGT
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TGT в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
TGT Target Corporation | 3.27% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и TGT
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and TGT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.87%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор