Сравнение UA с ES
UA (Under Armour, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -16.19% против 5.44% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам UA и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between UA and ES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
ES:
$25.87B
UA:
-$1.16
ES:
$4.68
UA:
0.51
ES:
1.84
UA:
1.77
ES:
0.00
UA:
$4.97B
ES:
$13.93B
UA:
$2.26B
ES:
$4.19B
UA:
-$86.93M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. ES — Ранг доходности на риск
UA
ES
Сравнение UA c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.61 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 1.46 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и ES
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -73.04% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -15.13% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -28.65% | -31.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -41.69% | -40.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -41.69% | -48.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -13.32% | -73.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -19.06% | -50.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 6.30% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и ES
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 7.72% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 16.00% | +27.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 24.68% | +29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 23.94% | +26.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 24.35% | +26.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и ES
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UA and ES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор